Um problema bem frequente no mercado brasileiro é a construção de uma Estrutura a Termo de Taxa de Juros (ETTJ) que consiga capturar todos os produtos do segmento e construir uma curva que realmente reflita os dados de mercado, principalmente quando passamos a tratar de vencimentos mais longos. No caso da taxa de juros nominalContinuar lendo “Bootstrap da ETTJ Nominal utilizando LTN e NTN-F (aplicação em Python)”
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DV01 Analítico
DV01 Avançando mais no conceito de Duration apresentado, podemos analisar financeiramente o quanto cada unidade de ponto-base irá impactar o valor da posição adquirida através da mesma fórmula adicionando apenas o Notional (valor total) da operação. Seguindo a mesma notação do artigo da Duration – onde DM = Duration Modificada – podemos entender o queContinuar lendo “DV01 Analítico”
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