Bootstrap da ETTJ Nominal utilizando LTN e NTN-F (aplicação em Python)
Um problema bem frequente no mercado brasileiro é a construção de uma Estrutura a Termo de Taxa de Juros (ETTJ) que consiga capturar todos os produtos do segmento e construir uma curva que realmente reflita os dados de mercado, principalmente quando passamos a tratar de vencimentos mais longos. No caso da taxa de juros nominal…
Cálculo de Risco em NDFs
Partindo da equação de formação do preço de uma NDF podemos calcular o valor financeiro dos impactos de 1bp em qualquer um dos 3 fatores que o compõe – Spot, DI ou Cupom Limpo – de duas formas, essencialmente, uma analítica, onde as derivadas parciais são encontradas e outra através de uma aproximação de Duration…
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