Um problema bem frequente no mercado brasileiro é a construção de uma Estrutura a Termo de Taxa de Juros (ETTJ) que consiga capturar todos os produtos do segmento e construir uma curva que realmente reflita os dados de mercado, principalmente quando passamos a tratar de vencimentos mais longos. No caso da taxa de juros nominalContinuar lendo “Bootstrap da ETTJ Nominal utilizando LTN e NTN-F (aplicação em Python)”
Arquivos da categoria: Programação
[Python] Dias úteis (Excel =NETWORKDAYS()) com feriados brasileiros
Recentemente queria analisar alguns produtos de investimentos e necessitava do vencimento destes em dias úteis, para compará-los em termos de rendimento contra a curva PRÉ-DI. Me deparei com um problema, além das bibliotecas de feriados não serem confiáveis geralmente existem em um número pequeno, e quando existem focam em feriados americanos. Resolvi, então, criar umContinuar lendo “[Python] Dias úteis (Excel =NETWORKDAYS()) com feriados brasileiros”
[Python] Construção de um interpolador simples
O conceito de interpolação, amplamente difundido, pode ser interpretado no mundo de finanças como o método utilizado para definição de uma taxa intermediária entre dois vértices de vencimento já conhecidos em uma curva de juros. Um simples exemplo: Para a curva PRÉ-DI do dia 13/04/2020, 2 pontos escolhidos ao acaso são: Um banco ao cotarContinuar lendo “[Python] Construção de um interpolador simples”
[Python] Curvas PRÉ-DI e Cupom Limpo usando web scraping
Hoje trago um post que mistura conceitos de finanças com programação para que o usuário consiga analisar estas duas curvas tão importantes no mercado financeiro brasileiro e para que possa, também, utilizá-las como insumo para outras análises, como a construção de NDFs para uma data, por exemplo. Como devemos buscar o site para pegar osContinuar lendo “[Python] Curvas PRÉ-DI e Cupom Limpo usando web scraping”
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